今日のまとめ

抜けてる部分が多すぎる。勉強頑張ろう

・ib --- stataコマンドnオペレータ。 base groupを決める

・robust standard error --- 回帰分析の仮定として、homoskedasticityの仮定がある。

$var(u_i)=σ^2$

というものであるが、各個人 $i$ において常にそのような仮定が成立するとは限らない。

例えば、mincerian equationにおいて、小学生(教育年数が6年以下)と高校生(教育年数が10~12年)でerror termに含まれるablityは異なるであろう。つまり

$var(u_i | educ) = σ^2_i$

となるのである。

このようにhomoskedasticityが成立しないときは、heteroskedasticityが存在するという。

このようなheteroskedasticityはBreaush and Pegan test (1979)によって発見されうる

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基本的に、強いheteroが存在すればモデルの変更を考えなければならないが、小さなhetero だとしても、そこにheteroが存在すれば推定値がバイアスする可能性がある。

そこでWhite(1980)の考案したrobust standard errorを用いる。これで推定された標準誤差を用いれば、不偏な推定値が得られる。これによって頑健なt値が得られる。

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