~推定値と推定量 除外制約~ 20180927
推定値と推定量
ざっくり言うと、推定値とは特定の標本を用いて実際に計算された値。
推定量は確率分布であり、特定の値のことではない。母集団のパラメータを得るための規則、計算式のことである。
詳しくは計量経済学の最もポピュラーな教科書
"Introductory Econometrics A modern approach 5th edition"のp842
を参照されたい。ミシガン大学のWooldridge(2012)によるものである。
除外制約
例えば操作変数法を用いる際に置かれる仮定のことである。
一つの内生変数、一つの外生変数を考える上記のモデルでは
1. とは含まれず
2. それらはと相関しない
と仮定されている。これらを除外制約(exclusion restriction)という。
p506を参照されたい。