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~推定値と推定量 除外制約~ 20180927

推定値と推定量

 

ざっくり言うと、推定値とは特定の標本を用いて実際に計算された値。

定量は確率分布であり、特定の値のことではない。母集団のパラメータを得るための規則、計算式のことである。

詳しくは計量経済学の最もポピュラーな教科書

"Introductory Econometrics A modern approach 5th edition"のp842

を参照されたい。ミシガン大学のWooldridge(2012)によるものである。

除外制約

例えば操作変数法を用いる際に置かれる仮定のことである。

y_1=β_0+β_1y_2+β_2z_1+u_1

一つの内生変数、一つの外生変数を考える上記のモデルでは

1. z_2z_3は含まれず

2. それらはu_1と相関しない

と仮定されている。これらを除外制約(exclusion restriction)という。

p506を参照されたい。